“건전성 빨간불” 급증하는 시중은행 무수익여신, 원인은 기업대출?

시중銀 무수익여신 3조 육박, 전년 동기 대비 9.6% 급증
글로벌 경기 침체 속 불어난 기업대출이 '건전성 뇌관'
인터넷전문은행 3사도 무수익여신으로 홍역 치러

시중은행의 ‘무수익여신(3개월 이상 연체되거나 채권재조정, 법정관리 등으로 이자 수익이 발생하지 않는 악성 채무)’ 규모가 3조원에 육박하는 것으로 확인됐다. 최근 급증한 기업대출이 경기 침체·내수 부진 기조 속 줄줄이 부실채권으로 전락한 결과다.

불어나는 4대 시중은행 무수익여신

4일 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행에 따르면, 지난 6월 말 기준 이들 은행의 무수익여신 잔액은 총 2조9,465억원에 달하는 것으로 파악됐다. 이는 전년 동기(2조6,883억원) 대비 9.60% 증가한 수치다. 한 은행권 관계자는 “상반기 무수익여신 증가폭이 총여신 증가폭을 넘어섰다”며 “대출 부실화로 인한 리스크가 점차 커지고 있는 상황”이라고 진단했다. 올 상반기 4대 시중은행 총여신은 총 1,421조1,070억원으로 전년 동기(1,308조1,190억원) 대비 8.64% 증가한 바 있다.

은행별로 살펴보면 국민은행과 하나은행에서 특히 무수익여신 증가세가 두드러졌다. 해당 기간 국민·하나은행의 무수익여신은 각각 9,466억원(전년 동기 대비 +35.42%)과 8,056억원(18.02%)을 기록했다. 전체 여신 중 무수익여신이 차지하는 비중은 국민은행의 경우 전년 동기 대비 0.05%p 증가한 0.24%, 하나은행은 전년 동기 대비 0.02%p 늘어난 0.23% 수준이었다.

우리은행과 신한은행의 상반기 무수익여신은 각각 5,430억원, 6,513억원 수준인 것으로 확인됐다. 이는 전년 동기 대비 12.98%, 4.59% 감소한 수치다. 전체 여신 중 무수익여신의 비중은 우리은행이 작년 상반기 0.21%에서 올 상반기 0.17%로, 같은 기간 신한은행이 0.21%에서 0.19%로 줄었다.

기업대출 부실이 발목 잡았다

시중은행의 무수익 여신이 급증한 배경으로는 빠르게 불어나는 기업대출이 꼽힌다. 4대 시중은행의 올 상반기 말 기업대출 잔액은 총 884조9,771억원으로 지난해 말(784조197억원) 대비 7.8% 증가, 가계 대출 증가 폭(2.4%)을 크게 웃돌았다. 금융당국의 가계대출 억제 압박이 심화하는 가운데, 은행들이 수익성 확보를 위해 기업대출을 대폭 늘린 결과로 풀이된다.

문제는 기업 대출이 증가함과 동시에 시중은행권의 기업대출 무수익여신이 함께 늘었다는 점이다. 지난 6월 말 기준 지난 4대 시중은행의 기업 무수익여신 잔액은 전년 동기(1조8,019억원) 대비 9.82% 증가한 1조9,789억원이었다. KB국민은행과 하나은행 측은 기업 무수익여신 증가세에 대해 “2023년부터 이어진 고금리·고물가·저성장으로 인해 유동성 관리 능력이 상대적으로 떨어지는 중소기업, 건설사 등에서 한계차주가 늘어난 영향”이라고 설명했다. 글로벌 경기 불확실성이 좀처럼 해소되지 않는 가운데, 내수 시장의 침체 기조가 지속되며 부실 기업대출 역시 증가했다는 분석이다.

부실 리스크에 신음하는 인터넷은행

무수익여신으로 인한 건전성 위기를 맞이한 것은 인터넷전문은행 업계 역시 마찬가지다. 인터넷은행의 2분기 기준 무수익여신은 5,378억원으로 전년 동기 대비 30.5% 증가했다. 이들의 평균 연체율(1개월 이상)은 0.88%로 시중은행(0.28%) 대비 3배가량 높다. 은행별 무수익여신 규모는 △케이뱅크 2,027억원 (전년 대비 39.5% 증가) △카카오뱅크 1,986억원(40.3% 증가) △토스뱅크 1,253억원(8.9% 증가) 순으로 컸다. 포용금융을 위한 중·저신용자 대출 확대가 무수익여신 증가로 이어진 것으로 풀이된다.

인터넷은행 업계는 건전성 관리의 해답을 신용평가모형(CSS) 고도화에서 찾고 있다. 고도화한 신용평가모형을 심사 시스템에 반영, 대출 공급 규모를 유지하면서 중·저신용 대출 리스크를 관리하는 방식이다. 실제 카카오뱅크는 자체 개발한 금융권 최초 대안신용평가모형인 ‘카카오뱅크 스코어’를 통해 중·저신용자 고객 변별력을 제고했다. 케이뱅크도 2022년부터 가명 처리된 통신·쇼핑정보를 금융정보와 결합한 신용평가모형을 개발해 대출 심사에 적용하고 있으며, 토스뱅크는 TSS(토스뱅크 신용평가모형·Toss Scoring System) 고도화에 지속적인 투자를 이어가고 있다.

한 인터넷은행 관계자는 “인터넷은행은 중·저신용자 대출이나 신용대출 비중이 시중은행 대비 높다 보니 연체율이나 부실대출 비율이 높아 보일 수 있다”며 “신용평가모형(CSS) 고도화, 대손충당금 적립 등을 통해 손실 흡수 능력을 키워 건전성 관리를 해 나갈 것”이라고 밝혔다.